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大成中证互联网金融指数分级证券投资基金

聚行业--互联网金融 finance.sina.com.cn   作者: 注册   2017-03-25 03:11

互联网金融-全文略读:cn进行查阅。投资者对本报告书如有疑问,可咨询本基金管理人大成基金管理有限公司。客户服务中心电话:400-888-5558(免长途通话费用)国际互联网址:http://www.dcfund.com.cn大成基金管理有限公...

 2016年年度报告摘要

 

 2016年12月31日

 

 基金管理人:大成基金管理有限公司

 

 基金托管人:中国工商银行股份有限公司

 

 送出日期:2017年3月25日

 

 §1 重要提示及目录

 

 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。

 

 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2017年3月23日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

 

 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

 

 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

 

 本年度报告摘要摘自年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读年度报告正文。

 

 本报告中财务资料已经审计。普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)为本基金出具了无保留意见的审计报告,请投资者注意阅读。

 

 本报告期自2016年01月01日起至12月31日止。

 

 §2 基金简介

 

 2.1 基金基本情况

 

 ■

 

 2.2 基金产品说明

 

 ■

 

 2.3 基金管理人和基金托管人

 

 ■

 

 2.4 信息披露方式

 

 ■

 

 §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

 

 3.1 主要会计数据和财务指标

 

 金额单位:人民币元

 

 ■

 

 注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

 

 2、期末可供分配利润,采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数(为期末余额,不是当期发生数)。

 

 3、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

 

 3.2 基金净值表现

 

 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

 

 ■

 

 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

 

 ■

 

 注:按基金合同规定,本基金自基金合同生效之日起6个月内为建仓期。截至报告期末,本基金的各项投资比例已达到基金合同中规定的各项比例。

 

 3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

 

 ■

 

 注:合同生效当年按实际存续期计算,不按整个自然年度进行折算。

 

 3.3 过去三年基金的利润分配情况

 

 根据本基金基金合同的约定,在存续期内,本基金(包括互联网金融份额、互联网金融A份额、互联网金融B份额)不进行收益分配。

 

 §4 管理人报告

 

 4.1 基金管理人及基金经理情况

 

 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

 

 大成基金管理有限公司经中国证监会证监基金字[1999]10号文批准,于1999年4月12日正式成立,是中国证监会批准成立的首批十家基金管理公司之一,注册资本为2亿元人民币,注册地为深圳。目前公司由三家股东组成,分别为中泰信托有限责任公司(50%)、光大证券股份有限公司(25%)、中国银河投资管理有限公司(25%)。主要业务是公募基金的募集、销售和管理,还具有全国社保基金投资管理、基本养老保险投资管理、受托管理保险资金、保险保障基金投资管理、特定客户资产管理和QDII业务资格。

 

 经过十多年的稳健发展,公司形成了强大稳固的综合实力。公司旗下基金产品齐全、风格多样,构建了涵盖股票型基金、混合型基金、指数型基金、债券型基金和货币市场基金的完备产品线。截至2016年12月31日,本基金管理人共管理5只ETF及1只ETF联接基金,4只QDII基金及68只开放式证券投资基金。

 

 4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介

 

 ■

 

 注:1、任职日期、离任日期为本基金管理人作出决定之日。

 

 2、证券从业年限的计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

 

 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

 

 本报告期内,本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》、《大成中证互联网金融指数分级证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定,在基金管理运作中,大成中证互联网金融指数分级证券投资基金的投资范围、投资比例、投资组合、证券交易行为、信息披露等符合有关法律法规、行业监管规则和基金合同等规定,本基金没有发生重大违法违规行为,没有运用基金财产进行内幕交易和操纵市场行为以及进行有损基金投资人利益的关联交易,整体运作合法、合规。本基金将继续以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨,承诺将一如既往地本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,在规范基金运作和严格控制投资风险的前提下,努力为基金份额持有人谋求最大利益。

 

 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

 

 4.3.1 公平交易制度和控制方法

 

 根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的规定,公司制订了《大成基金管理有限公司公平交易制度》、《大成基金管理有限公司异常交易监控与报告制度》。公司旗下投资组合严格按照制度的规定,参与股票、债券的一级市场申购、二级市场交易等投资管理活动,内容包括授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等与投资管理活动相关的各个环节。研究部负责提供投资研究支持,投资部门负责投资决策,交易管理部负责实施交易并实时监控,监察稽核部负责事前监督、事中检查和事后稽核,风险管理部负责对交易情况进行合理性分析,通过多部门的协作互控,保证了公平交易的可操作、可稽核和可持续。

 

 4.3.2 公平交易制度的执行情况

 

 报告期内,基金管理人严格执行了公平交易的原则和制度。基金管理人运用统计分析方法和工具,对旗下所有投资组合间连续4个季度的日内、3日内及5日内股票及债券交易同向交易价差进行分析。分析结果表明:债券交易同向交易频率较低;股票同向交易溢价率较大主要来源于市场因素(如个股当日价格振幅较高)及组合经理交易时机选择,即投资组合成交时间不一致以及成交价格的日内较大变动导致个别些组合间的成交价格差异较大,但结合交易价差专项统计分析,未发现违反公平交易原则的异常情况。

 

 4.3.3 异常交易行为的专项说明

 

 报告期内,基金管理人旗下所有投资组合未发现存在异常交易行为。主动投资组合间股票交易存在9 笔同日反向交易,原因为投资策略需要。主动型投资组合与指数型投资组合之间或指数型投资组合之间存在股票同日反向交易,但不存在参与交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该股当日成交量5%的情形;主动投资组合间债券交易存在 2笔同日反向交易,原因为投资策略需要。投资组合间相邻交易日反向交易的市场成交比例、成交均价等交易结果数据表明该类交易不对市场产生重大影响,无异常。

 

 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

 

 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

 

 2016年是A股市场跌宕起伏的一年。一、二月份,在经济下滑、人民币贬值和市场前期反弹较高等因素的影响下,A股经历了一轮快速下跌,上证指数创出2015年以来的新低。三月份以来,尽管受到了英国脱欧、美国总统大选结果揭晓、美联储加息和人民币贬值等因素的影响,A股仍然展开了震荡上行的走势。年末在资金紧张等因素的作用下,国际国内市场的债券收益率开始上行,债券市场出现下跌,也引发股票市场的调整。纵观全年,上证指数下跌12.31%,沪深300指数下跌11.28%,中证互联网金融指数下跌25.61%。

 

 在本报告期内,本基金严格按照中证互联网金融指数的成分及其权重构建投资组合,较好地跟踪了基准指数。基金年化跟踪误差3.03%,日均偏离度0.09%,各项指标均符合基金合同的要求。跟踪误差较大的原因是基金持仓中有若干较长时间停牌的股票,在基金遇到赎回时不能卖出,导致这些股票的权重偏离其在指数中的权重;而且在市场波动的过程中,基金管理人对停牌股票进行了适当的估值调整,而基准指数不进行估值调整,导致基金净值偏离基准指数大于正常状况。

 

 4.4.2 报告期内基金的业绩表现

 

 截止本报告期末,本基金份额资产净值为1.0448元,本报告期基金份额净值增长率为-24.09%,同期业绩比较基准收益率为-24.30%,高于业绩比较基准的表现。

 

 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

 

 展望2017年,中国经济仍将处于探底的过程。中央经济工作会议提出“要把防控金融风险放到更加重要的位置”,财政政策要“更加积极有效”,货币政策要“保持稳健中性”。在货币政策不再宽松的条件下,预计各种金融资产都会出现波动,投资者应根据宏观环境和市场形势做好投资决策。本基金所跟踪的中证互联网金融指数选择与互联网金融产业相关的上市公司股票,受益于相关行业的发展空间和企业的成长性。

 

 本基金将坚持被动型、全复制的指数化投资理念,严格按照基准指数的成分及其权重构建投资组合,继续深入研究更加高效的交易策略和风险控制方法,积极应对大额、频繁申购、赎回及其他突发事件的影响,以期更好地跟踪基准指数,力争将跟踪误差控制在更低的水平,为投资者提供专业化服务。

 

 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

 

 本基金管理人指导基金估值业务的领导小组为公司估值委员会,公司估值委员会主要负责估值政策和估值程序的制定、修订以及执行情况的监督。估值委员会由股票投资部、研究部、固定收益总部、风险管理部、基金运营部、监察稽核部、社保基金及机构投资部指定人员组成。公司估值委员会的相关成员均具备相应的专业胜任能力和相关工作经历,估值委员会成员中包括两名投资组合经理。

 

 股票投资部、研究部、固定收益总部、风险管理部和社保基金及机构投资部负责关注相关投资品种的动态,评判基金持有的投资品种是否处于不活跃的交易状态或者最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生了影响证券价格的重大事件,从而确定估值日需要进行估值测算或者调整的投资品种;提出合理的数量分析模型对需要进行估值测算或者调整的投资品种进行公允价值定价与计量;定期对估值政策和程序进行评价,以保证其持续适用;基金运营部负责日常的基金资产的估值业务,执行基金估值政策,并负责与托管行沟通估值调整事项;监察稽核部负责审核估值政策和程序的一致性,监督估值委员会工作流程中的风险控制,并负责估值调整事项的信息披露工作。

 

 本基金的日常估值程序由基金运营部基金估值核算员执行,并与托管银行的估值结果核对一致。基金估值政策的议定和修改采用集体讨论机制,基金经理及投资经理作为估值小组成员,对本基金持仓证券的交易情况、信息披露情况保持应有的职业敏感,向估值委员会提供估值参考信息,参与估值政策讨论。对需采用特别估值程序的证券,基金管理人及时启动特别估值程序,由估值委员会讨论议定特别估值方案并与托管行沟通后由基金运营部具体执行。

 

 本基金管理人参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。截止报告期末本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司/中证指数有限公司签署服务协议,由其按约定提供在银行间同业市场交易的债券品种/在交易所市场上市交易或挂牌转让的固定收益品种(估值处理标准另有规定的除外)的估值数据。

 

 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

 

 本基金管理人严格按照本基金基金合同的规定进行收益分配。本报告期内本基金无收益分配事项。

 

 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

 

 无。

 

 §5 托管人报告

 

 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

 

 本报告期内,本基金托管人在对大成中证互联网金融指数分级证券投资基金的托管过程中,严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定,不存在任何损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。

 

 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

 

 本报告期内,大成中证互联网金融指数分级证券投资基金的管理人——大成基金管理有限公司在大成中证互联网金融指数分级证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上,不存在任何损害基金份额持有人利益的行为,在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。本报告期内,大成中证互联网金融指数分级证券投资基金未进行利润分配。

 

 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

 

 本托管人依法对大成基金管理有限公司编制和披露的大成中证互联网金融指数分级证券投资基金2016年年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查,以上内容真实、准确和完整。

 

 §6 审计报告

 

 本基金2016年年度财务报表已经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)审计,注册会计师签字出具了标准无保留意见的审计报告。投资者欲了解本基金审计报告详细内容,应阅读年度报告正文。

 

 §7 年度财务报表

 

 7.1 资产负债表

 

 会计主体:大成中证互联网金融指数分级证券投资基金

 

 报告截止日: 2016年12月31日

 

 单位:人民币元

 

 ■

 

 注:报告截止日2016年12月31日,基金份额总额89,420,694.67 份,其中大成中证互联网金融指数分级证券投资基金之基础份额的份额总额为80,472,972.67份,基金份额净值1.0448元;大成中证互联网金融指数分级证券投资基金之A份额的份额总额为4,473,861.00份,基金份额参考净值1.0024元;大成中证互联网金融指数分级证券投资基金之B份额的份额总额为4,473,861.00份,基金份额参考净值1.0872元。

 

 7.2 利润表

 

 会计主体:大成中证互联网金融指数分级证券投资基金

 

 本报告期:2016年1月1日至2016年12月31日

 

 单位:人民币元

 

 ■

 

 7.3 所有者权益(基金净值)变动表

 

 会计主体:大成中证互联网金融指数分级证券投资基金

 

 本报告期:2016年1月1日至2016年12月31日

 

 单位:人民币元

 

 ■

 

 报表附注为财务报表的组成部分。

 

 本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署:

 

 ______罗登攀______ ______周立新______ ____周立新____

 

 基金管理人负责人 主管会计工作负责人会计机构负责人

 

 7.4 报表附注

 

 7.4.1 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

 

 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。

 

 7.4.2 税项

 

 根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号《财政部、国家税务总局关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、及其他相关财税法规和实务操作,主要税项列示如下:

 

 (1) 于2016年5月1日前,以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围,不征收营业税。对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入免征营业税。自2016年5月1日起,金融业由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税,对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税 。

 

 (2)对基金从证券市场中取得的收入,包括买卖股票、债券的差价收入,股权的股息、红利收入,债券的利息收入及其他收入,暂不征收企业所得税。

 

 (3)对基金取得的企业债券利息收入,应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得,持股期限在1个月以内(含1个月)的,其股息红利所得全额计入应纳税所得额;持股期限在1个月以上至1年(含1年)的,暂减按50%计入应纳税所得额;持股期限超过1年的,暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股,解禁后取得的股息、红利收入,按照上述规定计算纳税,持股时间自解禁日起计算;解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。

 

 (4)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税,买入股票不征收股票交易印花税。

 

 7.4.3 关联方关系

 

 ■

 

 注:1.根据本基金管理人大成基金管理有限公司(以下简称“大成基金”)董事会及股东会的有关决议,大成基金原股东广东证券股份有限公司将所持大成基金2%股权以拍卖竞买的方式转让给大成基金股东中泰信托有限责任公司。上述股权变更及修改《大成基金管理有限公司公司章程》的工商变更手续已于2016年4月25日在深圳市市场监督管理局办理完毕。

 

 2. 下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

 

 7.4.4 本报告期及上年度可比期间的关联方交易

 

 7.4.4.1 通过关联方交易单元进行的交易

 

 本基金本报告期内及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的交易。

 

 7.4.4.2 关联方报酬

 

 7.4.4.2.1 基金管理费

 

 单位:人民币元

 

 ■

 

 注:支付基金管理人大成基金的管理人报酬按前一日基金资产净值1.00%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为:

 

 日管理人报酬=前一日基金资产净值×1.00%÷当年天数。

 

 7.4.4.2.2 基金托管费

 

 单位:人民币元

 

 ■

 

 注:支付基金托管人中国工商银行的托管费按前一日基金资产净值0.22%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为:

 

 日托管费=前一日基金资产净值×0.22%÷当年天数。

 

 7.4.4.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

 

 本基金本报告期及上年度可比期间未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。

 

 7.4.4.4 各关联方投资本基金的情况

 

 7.4.4.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

 

 本报告期内及上年度可比期间基金管理人均未运用固有资金投资本基金。

 

 7.4.4.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

 

 本报告期末及上年度末除基金管理人以外的其他关联方均未投资本基金。

 

 7.4.4.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

 

 单位:人民币元

 

 ■

 

 注:本基金的银行存款由基金托管人中国工商银行保管,按银行同业利率计息。

 

 7.4.4.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

 

 本基金本报告期及上年度可比期间未在承销期内参与关联方承销证券。

 

 7.4.4.7 其他关联交易事项的说明

 

 本基金本报告期内及上年度可比期间无其他关联交易事项。

 

 7.4.5 期末(2016年12月31日)本基金持有的流通受限证券

 

 7.4.5.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

 

 金额单位:人民币元

 

 ■

 

 注:基金可使用以基金名义开设的股票账户,选择网上或者网下一种方式进行新股申购。其中基金作为一般法人或战略投资者认购的新股,根据基金与上市公司所签订申购协议的规定,在新股上市后的约定期限内不能自由转让;基金作为个人投资者参与网上认购获配的新股,从新股获配日至新股上市日之间不能自由转让。

 

 7.4.5.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

 

 金额单位:人民币元

 

 ■

 

 注:本基金截至本报告期末持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时停牌的股票,该类股票将在所公布事项的重大影响消除后,经交易所批准复牌。

 

 7.4.5.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券

 

 7.4.5.3.1 银行间市场债券正回购

 

 于本报告期末,本基金无从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。

 

 于本报告期末,本基金无从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。

 

 7.4.5.3.2 交易所市场债券正回购

 

 于本报告期末,本基金无从事交易所市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。

 

 §8 投资组合报告

 

 8.1 期末基金资产组合情况

 

 金额单位:人民币元

 

 ■

 

 8.2 期末按行业分类的股票投资组合

 

 8.2.1 期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合

 

 金额单位:人民币元

 

 ■

 

 8.2.2 期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合

 

 金额单位:人民币元

 

 ■

 

 8.2.3 报告期末按行业分类的沪港通投资股票投资组合

 

 本基金本报告期末未持有沪港通投资股票。

 

 8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

 

 8.3.1 期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

 

 金额单位:人民币元

 

 ■

 

 注:投资者欲了解本报告期末基金指数投资的所有股票明细,应阅读登载于大成基金管理有限公司网站(http://www.dcfund.com.cn)的年度报告正文。

 

 8.3.2 期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细

 

 金额单位:人民币元

 

 ■

 

 8.4 报告期内股票投资组合的重大变动

 

 8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

 

 金额单位:人民币元

 

 ■

 

 注:本项中“本期累计买入金额”按买入成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。

 

 8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

 

 金额单位:人民币元

 

 ■

 

 注:本项中“本期累计卖出金额”按卖出成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。

 

 8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

 

 单位:人民币元

 

 ■

 

 注:本项中“买入股票的成本(成交)总额”及“卖出股票的收入(成交)总额”均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。

 

 8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

 

 本基金本报告期末未持有债券。

 

 8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

 

 本基金本报告期末未持有债券。

 

 8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细

 

 本基金本报告期末未持有资产支持证券。

 

 8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

 

 本基金本报告期未持有贵金属投资。

 

 8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

 

 本基金本报告期末未持有权证。

 

 8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

 

 8.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

 

 本基金本报告期未投资股指期货。

 

 8.10.2 本基金投资股指期货的投资政策

 

 本基金投资股指期货将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,主要选择流动性好、交易活跃的股指期货合约。本基金力争利用股指期货的杠杆作用,降低申购赎回时现金资产对投资组合的影响及投资组合仓位调整的交易成本,达到稳定投资组合资产净值的目的。

 

 8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

 

 8.11.1 本期国债期货投资政策

 

 本基金本报告期未投资国债期货。

 

 8.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

 

 本基金本报告期未投资国债期货。

 

 8.11.3 本期国债期货投资评价

 

 本基金本报告期未投资国债期货。

 

 8.12 投资组合报告附注

 

 8.12.1 报告期内基金投资的前十名证券的发行主体无被监管部门立案调查的,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

 

 8.12.2 基金投资的前十名股票中,没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外股票。

 

 8.12.3 期末其他各项资产构成

 

 单位:人民币元

 

 ■

 

 8.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

 

 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

 

 8.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

 

 8.12.5.1 期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明

 

 本基金本报告期末指数投资前十名股票中无流通受限情况。

 

 8.12.5.2 期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明

 

 金额单位:人民币元

 

 ■

 

 8.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

 

 由于四舍五入原因,分项之和与合计可能有尾差。

 

 §9 基金份额持有人信息

 

 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

 

 份额单位:份

 

 ■

 

 注:1、下属分级基金份额比例的分母采用各自级别的份额,合计数比例的分母采用各分级基金份额的合计数。

 

 2、持有人户数为有效户数,即存量份额大于零的账户。

 

 9.2 期末上市基金前十名持有人

 

 互联金融

 

 网金B

 

 ■

 

 注:1、以上信息中持有人名称及持有份额数量由中国证券登记结算有限责任公司提供。

 

 2、下属分级基金份额比例的分母采用各自级别的上市份额。

 

 9.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

 

 ■

 

 注:上述占基金总份额比例的计算中,对分级份额,比例的分母采用各自级别的份额,对合计数,比例的分母采用下属分级基金份额的合计数(即期末基金份额总额)。

 

 9.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况

 

 ■

 

 §10 开放式基金份额变动

 

 单位:份

 

 ■

 

 注:拆分变动份额为本基金三级份额之间的配对转换份额和基金折算后调整的份额。

 

 §11 重大事件揭示

 

 11.1 基金份额持有人大会决议

 

 ■

 

 11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

 

 ■

 

 11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

 

 ■

 

 11.4 基金投资策略的改变

 

 ■

 

 11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

 

 ■

 

 11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

 

 ■

 

 11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况

 

 11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

 

 金额单位:人民币元

 

 ■

 

 注:根据中国证监会颁布的《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》(证监基金字[2007]48号)的有关规定,本公司制定了租用证券公司交易单元的选择标准和程序。

 

 租用证券公司交易单元的选择标准主要包括:

 

 (一)财务状况良好,最近一年无重大违规行为;

 

 (二)经营行为规范,内控制度健全,能满足各投资组合运作的保密性要求;

 

 (三)研究实力较强,能提供包括研究报告、路演服务、协助进行上市公司调研等研究服务;

 

 (四)具备各投资组合运作所需的高效、安全的通讯条件,有足够的交易和清算能力,满足各投资组合证券交易需要;

 

 (五)能提供投资组合运作、管理所需的其他券商服务;

 

 (六)相关基金合同、资产管理合同以及法律法规规定的其他条件。

 

 租用证券公司交易单元的程序:首先根据租用证券公司交易单元的选择标准形成《券商服务评价表》,然后根据评分高低进行选择基金交易单元。

 

 本报告期内本基金租用证券公司交易单元的变更情况如下:

 

 本报告期内本基金新增交易单元:无。

 

 本报告期内本基金退租交易单元:无。

 

 11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

 

 无。

 

 §12 影响投资者决策的其他重要信息

 

 ■

 

 §13 备查文件目录

 

 13.1 备查文件目录

 

 1、中国证监会批准设立大成中证互联网金融指数分级证券投资基金的文件;

 

 2、《大成中证互联网金融指数分级证券投资基金基金合同》;

 

 3、《大成中证互联网金融指数分级证券投资基金托管协议》;

 

 4、大成基金管理有限公司批准文件、营业执照、公司章程;

 

 5、本报告期内在指定报刊上披露的各种公告原稿。

 

 13.2 存放地点

 

 本期报告存放在本基金管理人和托管人的住所。

 

 13.3 查阅方式

 

 投资者可在营业时间免费查阅,或登录本基金管理人网站http://www.dcfund.com.cn进行查阅。

 

 投资者对本报告书如有疑问,可咨询本基金管理人大成基金管理有限公司。

 

 客户服务中心电话:400-888-5558(免长途通话费用)

 

 国际互联网址:http://www.dcfund.com.cn

 

 大成基金管理有限公司

 

 2017年3月25日THE_END

 

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